Ana Sayfa Coinler Portföyler
Veri & Skor Açıklamaları | Portföyrehberim
Yardım & Dokümantasyon

Veri Alanları & Skor Metodolojisi

Bu sayfada, kripto tablo görünümümüzdeki temel sütunların ne anlama geldiğini ve Portföyrehberim skor sisteminin mantığını bulabilirsiniz. Aşağıdaki sekmelerden ilgi alanınıza göre geçiş yapabilirsiniz.

Not: Buradaki açıklamalar yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca veri sunumunu açıklar.

1. Genel Yapı

Ana kripto tablosu; fiyat, yüzdesel değişimler, hacim ve piyasa değeri gibi verileri tek bir bakışta gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

COIN / Sembol
Listelenen kripto varlığın ismini ve işlem sembolünü gösterir (ör. BTC, ETH). Aynı zamanda detay sayfalarına giden temel bağlantıdır.
Fiyat (PRICE)
Borsalardan çekilen son işlem fiyatıdır. Genellikle USDT bazında gösterilir. Fiyat, belirli periyotlarla cron görevleri aracılığıyla güncellenir.
% Değişim 24s / 7g / 30g / 1y
Coin’in fiyatının ilgili zaman diliminde yüzdesel olarak ne kadar değiştiğini gösterir.
  • 24s → Son 24 saatteki fiyat performansı
  • 7g → Son 7 gündeki performans
  • 30g → Son 30 gündeki performans
  • 1y → Son 1 yıldaki performans
Çok uç değerler (örneğin %3000 üstü) tabloda daha okunabilir hale gelecek şekilde kısaltılabilir. Aşırı uç değerlerin modele girmemesi için arka planda Outlier Trimming uygulanır.
Piyasa Değeri (Market Cap)
Fiyat × dolaşımdaki arz formülü ile hesaplanan, projenin yaklaşık toplam değerini gösterir. Büyük piyasa değeri, genelde daha oturmuş projelere işaret eder; ancak her zaman riskin düşük olduğu anlamına gelmez.
Hacim (Volume)
Belirli bir zaman aralığında ilgili coinde yapılan toplam işlem hacmini gösterir. Portföyrehberim’de ayrıca ortalama 30 günlük hacim gibi türetilmiş metrikler de skor hesaplamasında kullanılabilir. Hacim, hem genel skorda hem de Liquidity Stress Test senaryolarında likidite dayanıklılığını ölçmek için kullanılır.
Dolaşımdaki Arz
Piyasada işlem gören yaklaşık coin adedidir. Enflasyon hesabında ve bazı skor bileşenlerinde referans alınır.
Enflasyon (%)
Coin’in arzının yıllık olarak ne kadar arttığını gösteren tahmini orandır. Daha yüksek enflasyon, uzun vadede fiyat üzerinde baskı oluşturabileceğinden skorlamada genellikle negatif bir bileşen olarak değerlendirilir.

2. Yardımcı Göstergeler

Bazı kolonlar tabloyu doğrudan doldurur, bazıları ise yalnızca skor hesaplamasında arka planda kullanılır.

Örneğin; ATH (Tüm Zamanların Zirvesi) ve ATL (Tüm Zamanların Dibi) değerleri çoğu zaman arka planda tutulur:

  • ATH: Coin’in bugüne kadar gördüğü en yüksek fiyat seviyesi.
  • ATL: Coin’in bugüne kadar gördüğü en düşük fiyat seviyesi.

Bu seviyeler, hem skor sisteminde hem de Adil Değer (Fair Value) hesaplamalarında referans olarak kullanılır. ATL ve ATH verileriyle çalışırken serilerin Stationarity Check ile trend/volatilite açısından kararlı olup olmadığı kontrol edilir; kararsız serilerde model daha temkinli davranır.

ATH / ATL bazlı analiz 30 günlük hacim trendi Piyasa değeri büyüklüğü Enflasyon ve arz dinamikleri

1. Genel Skor (General Score)

Genel skor, bir coinin tarihsel fiyat hareketi, hacmi, enflasyonu, piyasa değeri, BTC ile korelasyonu, sosyal ilgisi ve hacim/piyasa değeri oranı gibi toplam 9 alt metrikten üretilen ağırlıklı bileşik bir puandır.

Genel Skor
Ağırlık Dağılımı
Yükseliş Performansı
Ağırlık: 1x
Düşüş Performansı
Ağırlık: 1x
Hacim
Ağırlık: 2x
Kâr Potansiyeli
Ağırlık: 2x
BTC Korelasyonu
Ağırlık: 1x
Sosyal İlgi
Ağırlık: 1x
Piyasa Değeri
Ağırlık: 1x
Enflasyon
Ağırlık: 2x
Hacim / Piyasa Değeri
Ağırlık: 1x

Arka plandaki temel akış özetle şöyledir:

  • Her coin için 9 ayrı alt skor (5–100 aralığında, 5’lik adımlarla) üretilir.
  • Bu alt skorlar sabit bir ağırlık seti ile (örneğin hacim ve kâr potansiyeli iki kat ağırlıkla) birleştirilip ağırlıklı ortalama alınır.
  • Coin’in veri geçmişi kısa ise (özellikle 90 günden az) skorlar 30–80 bandına sıkıştırılır ve ek tarihçe cezası uygulanır. Bu aşamada Bootstrapping ve Monte Carlo Simülasyonu ile çoklu senaryo testleri, kısa veri serilerinde belirsizliği ölçmek için devreye girebilir.
  • Market cap’i, hacmi, hacim/piyasa değeri oranı düşük; enflasyonu yüksek; delist riski olan coinlerde skor global olarak aşağı çekilir.
  • Yeni listelenen ve/veya borsa tarafından öne çıkarılan bazı coinler için küçük, süreli bonuslar uygulanabilir.
  • Son aşamada genel skor, hacim puanından en fazla +15 puan yukarıda olacak şekilde sınırlandırılır (örneğin hacim puanı 50 ise genel skor en fazla 65 olabilir). Bu, Liquidity Stress Test senaryolarıyla da uyumlu bir “likidite bazlı skor tavanı” mantığıdır.
  • Özellikle oynak coinlerde, getiriler Risk-adjusted Return ve Sharpe Ratio gibi risk düzeltilmiş ölçülerle değerlendirilir; böylece sadece “yüksek getiri” değil, “getiri / risk dengesi” de dikkate alınır.
Ağırlıklı bileşik model Likidite bazlı tavan (Hacim +15) Risk-adjusted Return & Sharpe Ratio Kısa geçmiş & yüksek enflasyon cezaları

2. Genel Skorun Alt Puanları

Aşağıdaki 9 alt puan, belirli ağırlıklarla birleştirilerek genel skoru oluşturur. Her biri başka bir “davranış boyutunu” temsil eder. Buradaki renkler, yukarıdaki yuvarlak gösterimdeki (gauge) renklerle aynıdır.

1) Yükseliş Performansı
Son 30 / 90 / 365 günlük pencerelerde görülen en iyi dip→tepe yükselişler (log getirisi) hesaplanır; coinler birbirine göre sıralanır ve gruplara (bucket) ayrılır. Tarihsel olarak güçlü yükseliş yapabilmiş coinler daha yüksek puan alır.
2) Düşüş Performansı
Aynı pencerelerdeki en kötü tepe→dip düşüşler dikkate alınır. Daha az sert düşen, daha kontrollü gerileme yaşayan coinler bu metrikte üst sıralarda yer alır.
3) Hacim Puanı (2x ağırlık)
Son 1 yıl içindeki ortalama günlük USDT hacmi log ölçeğine çekilir ve diğer coinlere göre sıralanır. Hacim ne kadar yüksek ve sürdürülebilir ise, likidite o kadar iyidir ve hacim puanı artar. Çok düşük hacimli coinler alt gruplarda kalır. Bu alt puan, olası hacim düşüşü senaryolarında Liquidity Stress Test ile test edilir ve likidite çok zayıfsa genel skor tavanı aşağı çekilir.
4) Kâr Potansiyeli Puanı (2x ağırlık)
Satış tarafındaki adil değer ile mevcut fiyat arasındaki farktan türetilen kâr potansiyeli kullanılır. Basitçe: (Adil Değer (Satış) / Mevcut Fiyat - 1) × 100. Çok uç potansiyeller log + karekök dönüşümleriyle yumuşatılır ve coinler birbirine göre sıralanır. Model, “makul hedef”e olan mesafeyi puana çevirir. Bu getiri, riskle birlikte ele alındığında Risk-adjusted Return ve Sharpe Ratio mantığıyla dengelenir.
5) BTC Korelasyon Puanı
Son 2 yılın log getirileri üzerinden coin ile BTC arasındaki korelasyon ölçülür. Korelasyonun mutlak değeri 0’a yakınsa puan düşük, 1’e yakınsa yüksektir. BTC’nin kendisi bu metrikte en yüksek puanı alır. Böylece “BTC’ye ne kadar benziyor?” sorusuna sayısal bir cevap elde edilir. Seri kararlılığı için gerektiğinde Stationarity Check uygulanır.
6) Sosyal Puan
Projenin sosyal kanallardan topladığı genel puan (takip, etkileşim vb.) log ölçeğine çekilip coinler arasında sıralanır. Daha görünür ve takip edilen projeler daha yüksek sosyal puana sahip olur.
7) Piyasa Değeri Puanı
Piyasa değeri log transform ile normalize edilir ve hem genel gruplar hem de daha keskin hacim/piyasa değeri grupları ile puanlanır. Büyük piyasa değerine sahip, oturmuş coinler genelde daha yüksek puan alır. Çok küçük piyasa değerine sahip coinlerde, tüm alt puanlar ayrıca global olarak aşağı çekilebilir.
8) Enflasyon Puanı (2x ağırlık)
Yıllık arz enflasyonu sabit eşiklere göre puanlanır: düşük/negatif enflasyon yüksek puan, %100+ ve özellikle %300+ enflasyon daha düşük puan alır. Ayrıca çok yüksek enflasyon durumunda genel skordan ekstra ceza puanları düşülür.
9) Hacim / Piyasa Değeri Oranı Puanı
Ortalama hacim / piyasa değeri oranı kullanılır. Piyasa değerine göre çok az işlem gören coinler daha düşük puan alır; aktif trade edilen, canlı coinler daha yüksek puana sahip olur. Çok düşük oran, diğer tüm alt puanlar üzerinde ek bir çarpan cezası olarak da devreye girebilir.

3. Adil Değer (Satış)

Adil Değer (Satış), daha çok “hedef / çıkış” tarafını temsil eder ve genellikle ATH, uzun dönem hareketli ortalamalar ve bazı cezalarla (enflasyon, delist ihtimali vb.) birlikte hesaplanır.

Nasıl Hesaplanır?
  • Tarihsel fiyat serisinden tüm zamanların zirvesi (ATH) ve dibi (ATL) çıkarılır; gerekirse manuel düzeltmeler uygulanır.
  • Son 1 yıl içinden 90, 180 ve 365 günlük ortalamalar alınır ve medyanı “uzun dönem ortalaması” olarak kullanılır.
  • ATH ile bu uzun dönem ortalama, bugünkü fiyata olan mesafeye göre değişen bir ağırlıkla karıştırılarak bir “zirve ağırlıklı ortalama” üretilir.
  • Yıllık arz enflasyonu ve delist/delist riski için ayrı çarpanlar uygulanır:
    • Yüksek enflasyon, adil değeri aşağı çeker.
    • Delisted veya delist riski olan coinlerde adil değer ek olarak düşürülür (örneğin %40’a kadar).
  • Uç spike’lar ve manipülatif görünümler Outlier Trimming yaklaşımıyla kesilir; böylece model, tek günlük anomali fiyatlara göre aşırı iyimserleşmez.
  • Farklı piyasa senaryoları için Monte Carlo Simülasyonu çalıştırılarak, olası fiyat yolları üzerinden Value at Risk (VaR) ve Confidence Interval (güven aralığı) tahminleri alınır. Adil Değer (Satış), bu dağılımlar içinde makul ve istatistiksel olarak tutarlı bir seviyede konumlandırılır.
  • Elde edilen satış adil değeri, manuel minimum/maksimum/“tam” değer ayarlarından geçirilir; çok bozuk veya sıfıra yakın çıkarsa mevcut fiyata yakın, makul bir seviyeye sabitlenir.
Yorum
Adil Değer (Satış), coin için makul bir satış/hedef fiyatı üretmeyi amaçlayan modeldir. Genellikle mevcut fiyatın üzerindedir, ancak coin’in tarihçesi, enflasyonu ve riskine göre daha temkinli veya daha agresif konumlanabilir.

Adil Değer (Satış) Uzaklık %

Tabloya eklenmiş “Adil Değer (Satış) Uzaklık %” kolonu, mevcut fiyat ile satış adil değeri arasındaki farkı yüzdesel olarak gösterir:

  • Değer pozitif ise: Satış adil değeri, mevcut fiyatın üstündedir. Yani teorik olarak “gitme payı” vardır.
  • Değer negatif ise: Mevcut fiyat, satış adil değerini aşmış olabilir; model coin’i görece pahalı görüyor olabilir.
  • Çok ekstrem pozitif değerler (ör. %300+) sıralama bozulmasın diye içsel olarak çok büyük bir sayıya yuvarlanabilir.

4. Adil Değer (Alış) – Detaylı Hesaplama

Adil Değer (Alış), coin için “makul dip/alış” bölgesini ifade eder. Hesaplamada ağırlıklı olarak ATL (tüm zamanların dibi), uzun dönem ortalamalar, enflasyon ve delist riski birlikte kullanılır. Ayrıca satış tarafındaki adil değer ve mevcut fiyatla ilişkilendiren ek güvenlik kuralları vardır.

1) Dip odaklı başlangıç fiyatı üretme
İlk adımda, hem dip seviyesi hem de uzun dönem ortalama kullanılarak bir “alış odaklı başlangıç seviyesi” oluşturulur:
  • Uzun dönem ortalama olarak, son 1 yıldaki 90, 180 ve 365 günlük ortalamaların medyanı alınır.
  • ATL (dip) bu ortalama ile karıştırılır; ancak ne kadar karışacağı, mevcut fiyatın ATL’ye göre kaç kat yukarıda olduğuna göre değişir.
  • Örneğin:
    • Fiyat / ATL oranı 3–5 kat arası ise dip daha güçlü ağırlık alır.
    • 5–8, 8–12, 12–17 kat aralıklarında bu ağırlık kademeli olarak ayarlanır.
    • Dip çok uçuk ve fiyat dipten 17 kat ve daha fazla uzaksa, ağırlık düşürülerek ATL’nin aşırı uç etkisi azaltılır.
  • Bu süreçte fiyat serileri, uygun olduğu durumlarda Mean Reversion (ortalama dönüş) varsayımıyla değerlendirilir: Fiyatın uzun vadede makul bir banda dönme eğilimi dikkate alınarak alış bölgesi çok uçta kalmayacak şekilde konumlandırılır.
  • Serinin trend ve volatilite yapısı kararlı değilse, Stationarity Check uyarıları modelin daha temkinli bir band seçmesine neden olur.
  • Böylece, “dip seviyesine çok uzak isek dibi hafifletelim, dip makulse daha çok dikkate alalım” mantığıyla, ATL ve uzun dönem ortalamanın karışımından makul bir alış başlangıç seviyesi çıkar.
  • Bu hesaplama sonucu bozuk, sıfır veya negatif çıkarsa, güvenlik amacıyla en azından mevcut fiyata yakın, minimum bir seviyeye çekilir.
2) Enflasyon ve listeleme riskine göre düzeltme
Dip odaklı bu başlangıç seviyesinin üzerine, satış tarafında da kullanılan adil değer fonksiyonu uygulanır:
  • Önce yıllık arz enflasyonuna göre bir çarpan hesaplanır:
    • Enflasyon oranı yükseldikçe, “adil değer” çarpanı 1’in altına inerek değeri aşağı çeker.
    • Çok aşırı enflasyon durumunda bu çarpan alt sınırla kısıtlanır, böylece model tamamen sıfırlanmaz ama ciddi şekilde temkinli davranır.
  • Ardından delist durumuna göre ayrı bir çarpan uygulanır:
    • Delisted olan coinlerde adil değer yaklaşık %40’a kadar düşebilir.
    • Sadece delist riski olan coinlerde daha hafif (örneğin %20 civarı) bir indirim uygulanır.
  • Sonuçta, “dip odaklı başlangıç seviyesi × enflasyon çarpanı × delist çarpanı” ile enflasyon ve riskten arındırılmış alış adil değeri taslağı elde edilir.
  • Eğer bu değer bozuk, sıfır veya negatifse yine mevcut fiyata yakın makul bir minimum seviyeye çekilir.
3) Alış için özel manuel ayarlar
Bazı coinler için alış adil değeri tamamen elle de yönetilebilir:
  • Belirli coinler için “minimum alış adil değeri”, “maksimum alış adil değeri” veya “tam olarak şu fiyata sabitle” gibi özel listeler tanımlanabilir.
  • Hesaplanan değer, bu listelere göre alt ve üst sınırlarla yeniden şekillendirilir.
  • Eksik veya gürültülü veri setlerinde, parametreler Bootstrapping ile yeniden örneklenebilir; yeni veri geldikçe Bayesian Updating yaklaşımıyla model parametreleri güncellenir.
  • Bu sayede modelin bazı uç durumları veya bilinen özel durumları, elle daha hassas biçimde düzeltilir.
4) Satış adil değeri ve mevcut fiyatla güvenlik sınırları
En kritik adımlardan biri, alış adil değerini satış adil değeri ve mevcut fiyatla tutarlı hale getiren güvenlik kurallarıdır:
  • Önce satış tarafındaki adil değer (hedef bölge) referans alınır ve alış adil değeri için kabaca “satış adil değerinin en fazla yaklaşık %40’ı” gibi bir üst sınır tanımlanır.
  • Ardından, bu üst sınır mevcut fiyatla da karşılaştırılır:
    • Alış adil değeri asla mevcut fiyatın üzerine çıkmamalıdır.
    • Bu yüzden, “üst sınır = min( satış adil değerinin düşük bir oranı, mevcut fiyat )” mantığıyla kesilir.
  • Eğer hesaplanan alış adil değeri bu üst sınırın üzerindeyse, otomatik olarak bu üst sınıra çekilir.
  • Satış adil değeri bir sebeple hesaplanamamış veya bozuk ise:
    • Yine de alış adil değeri, mevcut fiyatın üstüne çıkamaz; eğer çıktıysa mevcut fiyata eşitlenir.
  • Son olarak, alış adil değeri hâlâ sıfır veya negatif görünüyorsa, en azından mevcut fiyata yakın küçük bir pozitif değere sabitlenir.
Böylece:
  • Alış bölgesi, satış bölgesine mantıken her zaman anlamlı derecede aşağıda kalır.
  • Alış bölgesi hiçbir zaman mevcut fiyatın üzerinde konumlanmaz.
  • Model, uç durumlarda bile “alış/satış bölgesi tersine döndü” gibi hatalı bir tablo üretmemek için kendini otomatik olarak düzeltir.
5) Yorum
Adil Değer (Alış), bir coinin “makul alış/dip bölgesi” için model tarafından üretilmiş fiyat seviyesi olarak düşünülebilir. Satış tarafındaki adil değerden anlamlı biçimde daha düşük konumlanır; böylece alış ve satış bölgeleri mantıken ayrışır. Yine de yatırım kararının tek kriteri değildir; risk yönetimi ve kendi analizinizle birlikte değerlendirilmelidir.

Adil Değer (Alış) Uzaklık %

“Adil Değer (Alış) Uzaklık %” kolonu, mevcut fiyatın alış tarafındaki adil değere göre kaç % uzakta olduğunu gösterir:

  • Değer % pozitif ise: Mevcut fiyat, makul alış bölgesinin üstündedir (pahalı).
  • Değer % negatif ise: Mevcut fiyat, modelin alış bölgesinden bile aşağıda olabilir (aşırı ucuz veya veri anomalisine işaret edebilir).
Mean Reversion odaklı alış bölgesi Bayesian Updating & Bootstrapping Aşırı “dip” kovalamaya karşı filtreler

5. Modelleme & İstatistiksel Kavramlar

Aşağıdaki kavramlar, Portföyrehberim modelinin farklı katmanlarında (skor, adil değer, veri filtreleme, risk analizi vb.) kullanılan istatistiksel ve finansal araçları özetler.

Monte Carlo Simülasyonu
Rastgele çoklu senaryo testi ile, fiyatın farklı olası yollarını simüle ederek belirsizliği ölçen yöntemdir. Farklı piyasa şartlarında adil değer ve skor dağılımlarını görmek için kullanılır.
Tüm model Adil Değer dağılımı
Bootstrapping
Küçük veri setleriyle çalışırken, mevcut veriyi yeniden örnekleyerek (resampling) daha fazla senaryo üretmeye yarar. Özellikle kısa tarihçeli coinlerde model parametrelerini daha sağlam tahmin etmek için kullanılır.
Veri kalitesi düşük coinler Adil Değer (Alış) ayarları
Outlier Trimming
Aykırı (uç) değerlerin kesilerek veya sınırlandırılarak modele dahil edilmesi yaklaşımıdır. Tek seferlik sapkın spike’ların skor ve adil değeri bozmasını engeller.
%300+ filtreleme Adil Değer (Satış) hesapları
Risk-adjusted Return
Getiriyi tek başına değil, kullanılan riskle birlikte değerlendiren performans ölçümüdür. Aynı getiriyi daha düşük dalgalanmayla elde eden coin daha avantajlı sayılır.
Genel skor Kâr potansiyeli puanı
Value at Risk (VaR)
Belirli bir güven düzeyinde (örneğin %95) belirli bir dönemde beklenen maksimum kayıp miktarını tahmin eder. Adil değer ve hedef bandı belirlenirken “en kötü makul senaryo” referansı sağlar.
Adil değer tahminleri Monte Carlo sonuçları
Mean Reversion
Fiyatın, aşırı uçlara gittikten sonra zaman içinde tekrar uzun vadeli ortalamasına yakınsama eğiliminde olduğunu varsayan yaklaşım. Özellikle alış tarafındaki adil değer bandını belirlerken kullanılır.
Fair Value Buy modeli Dip/alış bölgesi
Confidence Interval
Tahmin edilen bir değerin, belli bir güven düzeyinde hangi aralıkta olabileceğini gösteren istatistiksel aralıktır. Adil değerin tek bir nokta değil, makul bir bant olarak düşünülmesini sağlar.
Fair Value + Buy model VaR / Monte Carlo
Bayesian Updating
Yeni veri geldikçe, önceki inançları (prior) güncelleyip daha güncel bir dağılım (posterior) elde etmeyi sağlayan yaklaşımdır. Cron verileri güncellendikçe model parametreleri adım adım revize edilir.
Cron verisi + model eğrisi Adil Değer (Alış)
Sharpe Ratio
Getiriden risksiz faiz oranını çıkarıp, ortaya çıkan fazladan getiriyi volatiliteye bölerek “bir birim risk başına getiri”yi ölçer. Risk-adjusted Return ailesinin en bilinen temsilcilerindendir.
Riskli coin filtresi Genel skor sınırlamaları
Liquidity Stress Test
Hacim azalması ve likidite çekilmesi senaryolarında coinin ne kadar sağlam durduğunu test eder. Hacim ve hacim/piyasa değeri metrikleri üzerinden “likidite dayanıklılığı” değerlendirilir.
Likidite bazlı skor tavanı Genel skor
Stationarity Check
Veri trendinin ve volatilitenin zaman içinde kararlı olup olmadığını test eder. Kararsız serilerde, model daha temkinli skorlar ve adil değerler üretir; tek dönemlik patlamalara aşırı tepki vermez.
Volatil coinlerde model doğruluğu Skor & Fair Value serileri
Z-Score Normalizasyonu
Farklı ölçeklerdeki veri serilerini, ortalaması 0 ve standart sapması 1 olacak şekilde standartlaştırır. Böylece metrikler arasında karşılaştırılabilirlik sağlanır. Özellikle uç değerlerin etkisini azaltmak için kullanılır.
Skor normalizasyonu Makro seri karşılaştırmaları
Exponential Moving Average (EMA)
Son verilere daha fazla ağırlık veren bir ortalama türüdür. Fiyat ve hacim gibi hızlı değişen serilerde, modelin “gecikme etkisini” azaltmak için kullanılır. Basit ortalamaya göre daha duyarlıdır.
Trend & Momentum Fair Value düzeltmeleri
Cross-Sectional Ranking
Aynı anda birden fazla coini, belirli bir metrikte (örneğin hacim / enflasyon / Sharpe oranı) birbirine göre sıralayarak puanlama sistemine entegre eder. Göreceli sıralama modelimizin temelidir.
Skor sıralamaları Bucketlama
Quantile Clipping
Veri setinin belirli yüzdelik sınırlarının dışındaki değerleri (örn. %1 ve %99) o sınıra çekerek uç gözlemlerin model üzerinde aşırı baskın etki yaratmasını engeller. Özellikle hacim ve fiyat değişimi çalışmalarında kullanılır.
Zararlı uç değer filtresi %300 üstü kırpma
Drawdown Analizi
Fiyatın zirveden ne kadar düştüğünü ölçen analiz biçimidir. En kötü senaryoya karşı modelin dayanıklılığını ve adil değer hesaplamalarında “dip-risk” değerlendirmesini sağlar.
Fair Value Buy Dip & Çöküş senaryosu
Weighted Factor Model
Skor sisteminde kullanılan faktörlerin (hacim, enflasyon, volatilite, likidite vb.) ağırlıklandırılarak birleşimini ifade eder. Her faktör modeli farklı katkı yapar ve toplam skor bu ağırlıklı katkının sonucudur.
Genel Skor modeli Çoklu faktör birleştirme
Hodrick–Prescott Filtresi
Zaman serilerindeki trend ve döngüsel bileşenleri ayrıştırmak için kullanılır. Ani yukarı-aşağı hareketlerin yerine daha pürüzsüz bir fiyat eğrisi elde edilmesini sağlar. Özellikle adil değer tahminlerinde “uzun vadeli eğilim”i görmek açısından faydalıdır.
Fair Value eğrisi Trend–cycle ayrımı
Kalman Filtresi
Gürültülü veriler içinden durumu tahmin etmeye yarayan dinamik model yaklaşımıdır. Piyasa verileri eksik, hatalı veya volatil olduğunda bile daha sağlam trend tahmini sunar. Teknik olarak en iyi tahmini, geçmiş ve mevcut gözlemleri birleştirerek üretir.
Gürültü azaltma Zaman serisi iyileştirme
Principal Component Analysis (PCA)
Çoklu metrikleri daha az sayıda “ana faktör” altında sıkıştırarak model sadeleştirme sağlar. Örneğin volatilite, hacim ve likidite benzeri metrikleri tek bir faktörle temsil etmek için kullanılır. Bu, model karmaşıklığını azaltırken bilgi kaybını en aza indirir.
Faktör azaltma Skor sisteminde sadeleşme
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Zaman serilerinin geçmiş hareketlerine dayanarak kısa vadeli tahminler üreten bir modelleme tekniğidir. Kripto fiyat tahmininde doğrudan kullanılmasa da, adil değer eğrisi üzerine “otoregresif düzeltme” yapmak için uyarlanabilir.
Fiyat eğrisi düzeltme Trend projeksiyonu
GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
Zaman içinde değişen volatiliteyi modellemek için kullanılır. Yani bir coinin oynaklığı sabit değilse, GARCH modeli daha gerçekçi bir volatilite tahmini sunar. Bu, risk ölçümleri ve fair value aralığı hesaplarında kritik olabilir.
Volatilite tahmini VaR & Risk bantları

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Portföyrehberim verileri ve skor sistemiyle ilgili en çok gelen soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
›
Fiyat, hacim, piyasa değeri, hacim/MC, enflasyon ve benzeri pazar verileri; arka planda çalışan cron görevleri ile belirli aralıklarla güncellenir. Zaman zaman borsalardan gelen veri kesintileri, API limitleri veya bakım süreçleri nedeniyle geçici gecikmeler oluşabilir. Bu durumlarda sistem, son sağlıklı veri setini kullanmaya devam eder ve bozuk/güncel olmayan veri tespit edilmeye çalışılır.
Portföyrehberim modeli hangi verileri kullanıyor?
›
Model, ağırlıklı olarak piyasa verileri üzerinden çalışır:
  • Fiyat ve yüzdesel değişimler (24s / 7g / 30g / 1y),
  • İşlem hacmi (kısa ve uzun vadeli ortalamalar),
  • Piyasa değeri ve hacim/piyasa değeri oranı,
  • Dolaşımdaki arz ve tahmini enflasyon,
  • ATH / ATL seviyeleri ve trend bilgisi,
  • Sosyal/ilgi puanı ve bazı risk göstergeleri (örneğin delist durumu).
Kullanıcıya ait bakiye, borsa hesabı, cüzdan adresi gibi kişisel finansal bilgiler modele dahil edilmez; skorlar yalnızca coin bazlı piyasa verisinden türetilir.
Genel skor tam olarak neyi ölçer, neyi ölçmez?
›
Genel skor; tarihsel fiyat hareketi, hacim, enflasyon, piyasa değeri, BTC korelasyonu, sosyal ilgi ve hacim/piyasa değeri oranı gibi dokuz alt metrikten üretilen model tabanlı bir puanlamadır.
  • Skor; likidite, enflasyon, volatilite ve bazı risk sinyallerini birlikte ele alarak coinleri birbirine göre sıralamayı amaçlar.
  • Skor; gelecekteki fiyatı, belirli bir hedefe ulaşma olasılığını veya kişisel yatırım sonucunuzu hesaplamaz.
  • Skor; kullanıcıların portföy büyüklüğünü, kaldıraç düzeyini veya kişisel risk profilini bilmez ve hesaba katmaz.
Bu nedenle skor, yatırım tavsiyesi değil; yalnızca coinleri belli kriterler altında karşılaştırmaya yarayan otomatik bir model çıktısıdır.
Adil Değer (Satış) ve Adil Değer (Alış) nasıl hesaplanır ve ne değildir?
›
Adil Değer (Satış) daha çok “hedef / çıkış” tarafına, Adil Değer (Alış) ise “makul dip/alış bölgesi”ne odaklanan model fiyatlarıdır.
  • Satış tarafı için; ATH, uzun dönem ortalamalar, enflasyon ve delist riski gibi bileşenler bir arada kullanılır.
  • Alış tarafı için; ATL, dip odaklı ortalamalar, enflasyon ve benzer risk çarpanlarından türetilen, satış adil değerinin altında kalan güvenli bir band önerilmeye çalışılır.
  • Her iki adil değer hesabında da uç spike’lar, manipülatif görünümler ve bozuk seriler mümkün olduğunca filtrelenmeye çalışılır.
Bu değerler; geleceği “bilen” bir sistem değil, tarihsel veri ve kurallara dayalı istatistiksel tahminlerdir ve yatırım kararı yerine geçmez.
Bazı coinlerde neden skor veya adil değer görünmüyor?
›
Bazı coinler için modelin sağlıklı skor veya adil değer üretmesi mümkün olmayabilir:
  • Yeni listelenmiş ve yeterli tarihsel verisi olmayan coinler,
  • Farklı kaynaklardaki fiyat verisi tutarsız olan coinler,
  • Hacmi çok düşük veya veri serisi çok seyrek coinler,
  • Delist edilmiş, ekstrem spike içeren veya bozuk veri görülen durumlar.
Bu durumlarda model “boş bırakmayı” tercih eder; ilgili alanlar boş veya çizgi (-) ile gösterilir. Amaç, hatalı sayı üretmek yerine eksik bilgi olduğunu açıkça göstermektir.
Yüzdesel değişimler neden bazen “-” ya da kısıtlanmış görünüyor?
›
Sunum katmanında hem okunabilirlik hem de model tutarlılığı için bazı filtreler kullanılır:
  • Çok küçük değişimler (örneğin -0.05 ile +0.05 arasındaki hareketler) tabloda “-” şeklinde gösterilebilir; bu, görsel gürültüyü azaltmak için bilinçli bir tercihtir.
  • İstatistiksel olarak aşırı uç kabul edilen, teknik hataya benzeyen çok büyük yüzdeler (örneğin bir günde birkaç bin % gibi) model tarafında Outlier Trimming ile kısmen sınırlandırılır veya dışarıda bırakılır.
  • Amaç, tek seferlik bozuk veri veya anlık likidite boşluklarının, genel tablo ve skorları tamamen bozmasını engellemektir.
Portföyrehberim borsa hesaplarıma veya kripto cüzdanlarıma bağlanıyor mu?
›
Hayır. Portföyrehberim, herhangi bir borsa hesabınıza, API anahtarınıza veya kişisel cüzdan adresinize bağlanmaz.
  • Portföy ve sepetler, kullanıcı tarafından manuel olarak girilen varsayımsal miktarlar ve dağılımlar üzerinden çalışır.
  • Sistem; emir açmaz, kapatmaz, al-sat işlemi yapmaz.
  • Sunulan tüm ekranlar; veri, skor ve senaryo katmanı olarak tasarlanmıştır.
Böylece kullanıcı, kendi borsa hesaplarına müdahale olmadan, sadece veri ve model çıktıları üzerinden değerlendirme yapabilir.
Portföyüm ve kişisel verilerim nasıl saklanıyor ve kullanılıyor?
›
Portföyrehberim’de girdiğiniz portföy/sepet bilgileri; yalnızca hesabınızla ilişkilendirilmiş şekilde, sunucu tarafında saklanır.
  • Veriler sadece sizin oturumunuzla ilişkilidir ve başkaları tarafından görüntülenmez.
  • Genel skor ve adil değer modelleri; coin bazlı piyasa verisi üzerinden çalışır, kullanıcı bazlı portföy verileri modeli etkilemez.
  • Model geliştirme veya istatistiksel analiz süreçlerinde, gerektiğinde anonimleştirilmiş toplu istatistikler kullanılabilir.
Portföyrehberim, üçüncü taraf borsalarla doğrudan API üzerinden al-sat yapmaz; yalnızca veri ve model katmanı sunar.
Skorlar ve adil değerler yatırım tavsiyesi midir?
›
Hayır. Skorlar ve adil değerler; tarihsel fiyat, hacim, enflasyon, piyasa değeri ve benzeri metriklerden türetilmiş otomatik model çıktılarıdır.
  • Herhangi bir coini “al/sat/tut” tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır.
  • Model, gelecek fiyatı garanti etmez; yalnızca geçmiş ve mevcut veri üzerinden göreli bir çerçeve sunar.
  • Kullanıcıların kendi finansal durumları, risk tercihleri ve hedefleri model tarafından bilinmez.
Bu nedenle Portföyrehberim, karar verici değil; karar sürecinde ek bir veri katmanı olarak kullanılmalıdır.
Kripto fenomenleri gerçekten fiyatın ne olacağını biliyor mu?
›
Kısa cevap: Hayır.
Hiçbir fenomen, analist, trader veya “içeriden bilgi sahibi” olduğunu iddia eden kişi gelecekteki fiyat hareketlerini kesin olarak bilemez. Bu tür iddialar çoğu zaman kişisel tahminlere, seçilmiş örneklem bilgisine veya algı yönetimine dayanır.
  • Piyasa; likidite, haber akışı, yatırımcı davranışları ve öngörülemeyen olaylarla şekillenir.
  • Fenomenler veya içerik üreticileri, geçmiş tahminlerinden yalnızca başarılı olanları paylaşarak doğrulanabilirlik algısı oluşturabilir.
  • “Ben biliyordum” benzeri içerikler, genellikle geçmişe dönük düzeltmeler ve sosyal medya seçiciliği ile desteklenir.
Portföyrehberim, yalnızca veri, hesaplama ve skor modeli sunar; kesin fiyat tahmini veya yönlendirme yapmaz.
Kripto fenomenlerinin “özel” indikatörleri gerçekten işe yarıyor mu?
›
Genel gözlem: Çoğunlukla hayır.
“Özel indikatör” veya “yüksek başarı oranı” iddiası taşıyan araçların büyük kısmı, geçmiş fiyat verisine dayalıdır ve gelecekteki koşullarda aynı performansı garanti edemez.
  • İndikatörler geçmiş fiyat ve hacim verisini işler; bu nedenle geleceğe dair kesin öngörü sunmaları mümkün değildir.
  • Backtest sonuçları çoğu zaman belirli dönemler için optimize edilmiştir (overfitting) ve gerçek dünyada aynı şekilde çalışmayabilir.
  • Fenomenlerin sunduğu algoritmalar, yalnızca başarılı dönemleri gösterip başarısız sonuçları dışarıda bırakarak yanıltıcı algı yaratabilir.
Portföyrehberim’in sistemi, herhangi bir özel indikatörü teşvik etmez; yalnızca açık veri kaynaklarından türetilmiş hesaplamalar sunar.
Ücretsiz Telegram sinyal gruplarına güvenebilir miyim?
›
Genel yaklaşım: Dikkatli olmak gerekir.
Ücretsiz sinyal gruplarının önemli bir kısmı, piyasa manipülasyonlarına açık ve doğrulanabilirliği düşük mekanizmalar üzerine kuruludur.
  • Pek çok grup, sinyal paylaşımı adı altında belirli coinlerde likidite yaratmayı veya mevcut pozisyonları boşaltmayı amaçlayabilir.
  • Başarısız sinyaller çoğunlukla paylaşılmaz, yalnızca seçilmiş başarılı örnekler dolaşır.
  • Bu gruplardaki yönlendirmelerin amacı referans linki, komisyon veya çıkış likiditesi sağlamak olabilir.
Portföyrehberim herhangi bir sinyal sunmaz veya alım–satım yönlendirmesi yapmaz; yalnızca kullanıcıların kendi kararlarını şekillendirebilmesi için veri ve skor arayüzü sağlar.
“Gizli algoritma / mucize trading botu” satanlara inanmalı mıyım?
›
Geliştirilen algoritmaların güvenilirliği şüphelidir.
Eğer bir sistem gerçekten olağanüstü performans sağlıyorsa, ticari olarak satılması yerine bizzat kullanılması daha mantıklıdır.
  • “Garantili getiri” veya “hiç kaybettirmez” gibi vaatler, finansal gerçeklikle uyuşmaz.
  • Bazı bot satışları; geçmişe dönük veriye göre ayarlanmış sonuçlar, yeni isimlerle sunulmuş klasik indikatör kombinasyonları veya kullanıcıyı yanıltan görseller içerir.
  • API anahtarı paylaşımı isteyen sistemler, hesap güvenliğini ciddi şekilde riske atabilir.
Portföyrehberim, herhangi bir alım–satım botu sunmaz, üçüncü taraflara ait araçları desteklemez veya lisanslamaz.
“Garanti kâr”, “asla likide olmazsın” diyen kaldıraç sinyallerine ne demeli?
›
Böyle ifadeler yanıltıcıdır.
Kaldıraçlı işlemler finansal risk içerir ve hiçbir pozisyon, belirli bir getiri seviyesini garanti edemez.
  • Yüksek kaldıraç, fiyat hareketlerine karşı sermayeyi olağanüstü hassas hale getirir.
  • “Asla likide olmazsın” gibi ifadeler, risk yönetimi prensiplerine aykırı ve yanıltıcıdır.
  • Bu tarz sinyaller çoğu zaman ticari çıkar amaçlıdır ve kullanıcının olası zararları göz ardı edilir.
Portföyrehberim, kaldıraçlı işlemler veya kısa vadeli sinyaller üzerine herhangi bir yönlendirme yapmaz.
“Bu coin kesin 100x yapacak” gibi söylemlere nasıl yaklaşılmalı?
›
Bu tür söylemler genel olarak spekülatif ve doğrulanamazdır.
Hiçbir proje, model veya kişi belirli bir coinin gelecekte kaç kat getiri sağlayacağını garanti edemez.
  • Yüksek getiri potansiyeli, yüksek riskle birlikte gelir ve gerçekleşme olasılığı düşüktür.
  • Bu ifadeler genellikle duygusal etkiler, FOMO veya satış baskısı yaratmak için kullanılır.
  • Uzun vadeli bir finansal değerlendirme yapmak için likidite, kullanım alanı, enflasyon, piyasa yapısı gibi somut kriterler dikkate alınmalıdır.
Portföyrehberim, bu tarz anlatıların yerine veri odaklı skorlamaları ve açık kriterleri sunmayı hedefler; kategorik tahmin veya yönlendirme yapmaz.